Kako matematičke metode primjeniti na financijskom tržištu

Na matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu 9.travnja, održala se treća međunarodna konferencija posvećena primjeni kvantitativnih metoda u financijama, "Croatian Quants Day".

oglo se čuti širok raspon stručnih tema, od modela koji objašnjavaju "financijske balone" pa do optimizacije međunarodnih pričuva centralnih banaka. Prodekan za znanost Edo Marušić pozdravio je stotinjak gostiju te iznio važnost konferencije u strategiji fakulteta da postane centralno mjesto kvantitavnog istraživanja i obrade podataka.

Konferenciju je otvorio Ilija Zovko s Europlace Institute of Finance koji je govorio o opasnosti nedovoljnog razumjevanja podataka pri ulaganjima te važnost pravilne procjene skrivenog rizika. Da se radi o iznimno složenim pitanjima koji se ponekad tiču i osobnih strategija objasnio je Klaus Blocker iz HVB-UniCredit Groupe. Ključno je prepoznati ograničenja matematičkih modela koji se koriste te ne zanemariti moguće pogreške ili nepreciznosti.-Neki problemi o kojima slušamo još uvijek se ne osjete toliko kod nas. Vani su pred financijskim analitičarima i matematičarima ogromni zahtjevi koji često ne korespondiraju sa zahtjevima njihove struke, objasnio je Bojan Basrak, jedan od organizatora. Svrha cjelokupne konferencije je upoznavanje sa suvremenim kvantitativnim metodama koje se koriste u financijama, kao i prezentacija suvremenih metoda koje se koriste u Hrvatskoj. Tijekom prethodne dvije godine na konferenciji je sudjelovao veći broj domaćih i stranih predavača, a ove godine predavanje je održao i jedan od najpoznatijih svjetskih profesora koji se bavi primjenom stohastičkih metoda u financijama, prof. Philip Protter. On je govorio o više tipa "financijskih balona", od onih bezopasnih koji susrećemo svaki dan, poput same papirnate novčanice, do onih opasnih, vremenskih ograničenih, poput dot.com-a, ili posljednjih primjera na američkom tržištu nekretnina, hipotekarnih kredita i npr. cijene nafte. Matematičari su udružili snage na projektu koji je u tijeku a tiče se pravovremene detekcije postojećih "balona" s pomoću matematičkih modela. Na konferenciji je sudjelovalo još čitav niz stručnjaka sa instituta i banaka; Zbigniew Palmowski sa Sveučilišta u Varšavi, Zorana Grbac sa Sveučilišta u Freiburgu, Vančo Balen iz Deloitte, Ana-Maria Čeh iz Hrvatske Narodne Banke, Marin Karaga iz Privredne Banke Zagreb, Zoran Sikora iz Hrvatske Poštanske Banke te Ivica Urban sa Instituta za javne financije. (Kristina Kardum)